жажда скорости в сфере финансовых услуг

Поделиться

Сандра О'Бойл (Sandra O'Boyle),

директор по услугам компании Current Analysis

 

почему с появлением алгоритмической торговли скорость работы сети приобрела критически важное значение для инвестиционных банков

Выражение «на счету каждая секунда» потеряло свой смысл в мире инвестиционного банкинга. Сегодня трейдеры зарабатывают на изменении цен и движении трендов, измеряемых миллисекундами. В отдельных ситуациях трейдеру выгоднее вовсе не проводить операцию, чем сделать это с опозданием. Поскольку все больше процессов в сфере трейдинга становятся автоматизированными и переходят на цифровые технологии, любые факторы, замедляющие скорость, определяют прибыль или убыток. Важнейшим двигателем торговли на этом рынке стал алгоритмический трейдинг, обеспечивающий экспоненциальный рост продаж.

 

автоматизированный трейдинг

Алгоритмический трейдинг — это процесс, когда время, цену или объем заказа определяет машина, а не человек. В своей крайней форме, известной как высокочастотный трейдинг, заказы создаются в электронном виде на основе информации, полученной из сети. В этом случае скорость определения трендов и принятия решений по ним значительно превосходит человеческие возможности.

Регуляторы часто выражают озабоченность тем, что большая часть подобных сделок фактически не завершается и, таким образом, нарушает работу рынка. Но в этой отрасли заработок на малых долях цены акции может принести огромную прибыль, а значит, алгоритмическому трейдингу быть!

Это означает, что показатель задержек в сети становится крайне важен для трейдеров. Уровень задержки должен оставаться неизменно низким при любой сетевой нагрузке (например, при пиковой нагрузке во время открытия рынка США), а в случае появления проблем на основном маршруте должна быть предусмотрена возможность переключиться на предварительно сконфигурированный запасной маршрут. Расстояние — еще один ключевой фактор; чем ближе к торговой площадке находится клиент (имеется в виду реальное расстояние между ЦОД клиента и серверами торговой площадки), тем лучше.

 

спрос на данные

Неуклонный рост числа электронных торговых площадок — еще один важный фактор, влияющий на выбор сетевых решений. Электронная торговая платформа Chi-X, стремительно развивающаяся в Азии, сегодня предоставляет трейдинговые услуги в Японии, которая является вторым по величине мировым трейдинг-центром, а также в Австралии. Chi-X и другие разносторонние торговые площадки привлекают клиентов более низкими брокерскими комиссиями и более высокой скоростью проведения операций по сравнению с признанными биржами.

Кроме того, возрастает интерес развивающихся рынков, особенно стран с либеральными торговыми режимами, таких как Бразилия с ее Фондовой биржей Сан-Паулу (BM&F BOVESPA). Страны Юго-Восточной Азии — Куала-Лумпур, Бангкок, Сингапур и Филиппины — объединят свои биржи, а вьетнамские и индонезийские биржи, как ожидается, последуют за ними. За ситуацией пристально следят Япония и Южная Корея.

Развитие событий показывает, что вряд ли один поставщик сетевых услуг сможет создать крупные ЦОД в каждой узловой точке в развивающихся и развитых странах — там, где важен быстрый и надежный доступ к рыночным данным и операторы делятся мощностями ЦОД в рамках партнерства.

 

Сандра О'Бойл, директор по сервисному обслуживанию, бизнес-сетям и ИТ-услугам в компании Current Analysis. Более подробную информацию о компании Current Analysis см. на сайте www.currentanalysis.com